La stratégie de rupture de la moyenne mobile ETH a un rendement annualisé de 127 %, et les divergences sur le marché augmentent dans un contexte de pump.
ETH fort rebond, stratégie de rupture des moyennes mobiles avec un rendement annualisé de 127%
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a affiché une forte tendance à la hausse, avec les prix de BTC et d'ETH augmentant simultanément, l'augmentation de l'ETH étant particulièrement marquée, dépassant 60 %. Cependant, le sentiment du marché ne s'est pas complètement orienté vers l'optimisme, le rapport longs/courts et le taux de financement ne montrant pas de signes évidents de biais haussier, ce qui indique une volonté limitée des investisseurs de suivre la tendance. En ce qui concerne le marché des contrats, le volume des positions ouvertes continue d'augmenter, mais après l'effondrement concentré des positions courtes début mai, les positions longues ont de nouveau été confrontées à une liquidation inverse le 12 mai, reflétant une divergence accrue sur le marché dans un environnement à forte levée.
En ce qui concerne la volatilité des prix, le BTC est passé d'environ 78 000 USDT à environ 105 000 USDT, tandis que l'ETH a fortement grimpé de 1 600 USDT à 2 600 USDT. L'ETH a montré une plus grande résilience des prix, en particulier au début du mois de mai, alors que le ralentissement des politiques tarifaires et la mise à niveau de Pectra approchaient, l'ETH a connu une reprise de volume. L'analyse de la volatilité montre que l'ETH a connu de nombreuses fluctuations brusques avant et après la rupture des prix, dépassant même à un moment donné le BTC, ce qui indique qu'il est plus susceptible d'être influencé par des mouvements de fonds.
Le ratio de taille de transaction longue et courte ( LSR ) montre que, malgré la hausse continue des prix, le LSR de BTC reste globalement autour de 1, tandis que l'ETH fluctue de manière plus intense. Cela indique que les positions vendeuses sur le marché n'ont pas clairement reculé, et que le processus de hausse est accompagné d'un trading à court terme fort et d'une compétition sur le marché. En ce qui concerne le montant des positions de contrat, BTC et ETH montrent tous deux une tendance à la hausse, mais l'ETH a connu une augmentation plus marquée au début du mois de mai, indiquant un intérêt accru pour le trading de contrats à court terme.
Le taux de financement reste globalement stable, fluctuant légèrement autour de 0%, sans montée continue, ce qui indique que bien que l'émotion des positions longues à effet de levier ait renforcé, elle n'est pas devenue trop chaude. Les données sur les liquidations de contrats montrent que le montant des liquidations des positions courtes a fortement grimpé à 836 millions de dollars le 8 mai, tandis que le montant des liquidations des positions longues a également augmenté de manière significative à 476 millions de dollars le 12 mai, reflétant une forte volatilité du marché à des points clés, et un risque concentré sur le marché des contrats.
La partie analyse quantitative utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense", en observant la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour identifier les moments où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles. La stratégie a été testée sur les données des bougies de 2 heures ETH/USDT, et après une optimisation systématique des paramètres de la grille, le taux de rendement annualisé de la meilleure combinaison de paramètres a atteint 127,59 %, avec un maximum de recul contrôlé en dessous de 15 %, et un ROMAD de 8,61 %, bien supérieur à la stratégie Buy and Hold ETH qui a enregistré -46,05 % sur la même période.
La logique centrale de la stratégie comprend : lorsque l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale des six moyennes mobiles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) est inférieur au seuil défini, cela est considéré comme une concentration des moyennes mobiles ; lorsque le prix actuel dépasse la bande des moyennes mobiles, cela déclenche un signal de trading ; un mécanisme dynamique de prise de profit et de stop-loss est utilisé pour contrôler les risques. Les paramètres optimaux sont : percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
Dans l'ensemble, bien que les prix du marché des cryptomonnaies aient récemment augmenté, le sentiment du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé un consensus. Les investisseurs doivent être attentifs au contrôle des risques et à la gestion du rythme lors de leurs opérations. En ce qui concerne les stratégies quantitatives, la "stratégie de rupture des moyennes mobiles serrées" a montré de bonnes capacités de suivi et de contrôle des retraits sur le marché de l'ETH, mais son application réelle doit encore être combinée avec d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour faire face aux fluctuations du marché et aux situations extrêmes.
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GetRichLeek
· Il y a 22h
buy the dip n'a pas été bien choisi et a encore été pris pour un idiot par les positions long tmd
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MidsommarWallet
· 08-09 18:22
Ça y va un peu fort, non ?
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Ramen_Until_Rich
· 08-09 18:21
All in党还在犹豫啥...
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just_another_wallet
· 08-09 18:16
C'est juste ce taux de retour.
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LayerZeroEnjoyer
· 08-09 18:15
Volumes de trade élevé pump, pourquoi s'inquiéter
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DaoResearcher
· 08-09 18:13
D'un point de vue statistique, une telle fluctuation touchera nécessairement l'écart du coefficient bêta, il est conseillé de revisiter en profondeur le Livre blanc v3.
La stratégie de rupture de la moyenne mobile ETH a un rendement annualisé de 127 %, et les divergences sur le marché augmentent dans un contexte de pump.
ETH fort rebond, stratégie de rupture des moyennes mobiles avec un rendement annualisé de 127%
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a affiché une forte tendance à la hausse, avec les prix de BTC et d'ETH augmentant simultanément, l'augmentation de l'ETH étant particulièrement marquée, dépassant 60 %. Cependant, le sentiment du marché ne s'est pas complètement orienté vers l'optimisme, le rapport longs/courts et le taux de financement ne montrant pas de signes évidents de biais haussier, ce qui indique une volonté limitée des investisseurs de suivre la tendance. En ce qui concerne le marché des contrats, le volume des positions ouvertes continue d'augmenter, mais après l'effondrement concentré des positions courtes début mai, les positions longues ont de nouveau été confrontées à une liquidation inverse le 12 mai, reflétant une divergence accrue sur le marché dans un environnement à forte levée.
En ce qui concerne la volatilité des prix, le BTC est passé d'environ 78 000 USDT à environ 105 000 USDT, tandis que l'ETH a fortement grimpé de 1 600 USDT à 2 600 USDT. L'ETH a montré une plus grande résilience des prix, en particulier au début du mois de mai, alors que le ralentissement des politiques tarifaires et la mise à niveau de Pectra approchaient, l'ETH a connu une reprise de volume. L'analyse de la volatilité montre que l'ETH a connu de nombreuses fluctuations brusques avant et après la rupture des prix, dépassant même à un moment donné le BTC, ce qui indique qu'il est plus susceptible d'être influencé par des mouvements de fonds.
Le ratio de taille de transaction longue et courte ( LSR ) montre que, malgré la hausse continue des prix, le LSR de BTC reste globalement autour de 1, tandis que l'ETH fluctue de manière plus intense. Cela indique que les positions vendeuses sur le marché n'ont pas clairement reculé, et que le processus de hausse est accompagné d'un trading à court terme fort et d'une compétition sur le marché. En ce qui concerne le montant des positions de contrat, BTC et ETH montrent tous deux une tendance à la hausse, mais l'ETH a connu une augmentation plus marquée au début du mois de mai, indiquant un intérêt accru pour le trading de contrats à court terme.
Le taux de financement reste globalement stable, fluctuant légèrement autour de 0%, sans montée continue, ce qui indique que bien que l'émotion des positions longues à effet de levier ait renforcé, elle n'est pas devenue trop chaude. Les données sur les liquidations de contrats montrent que le montant des liquidations des positions courtes a fortement grimpé à 836 millions de dollars le 8 mai, tandis que le montant des liquidations des positions longues a également augmenté de manière significative à 476 millions de dollars le 12 mai, reflétant une forte volatilité du marché à des points clés, et un risque concentré sur le marché des contrats.
La partie analyse quantitative utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense", en observant la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour identifier les moments où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles. La stratégie a été testée sur les données des bougies de 2 heures ETH/USDT, et après une optimisation systématique des paramètres de la grille, le taux de rendement annualisé de la meilleure combinaison de paramètres a atteint 127,59 %, avec un maximum de recul contrôlé en dessous de 15 %, et un ROMAD de 8,61 %, bien supérieur à la stratégie Buy and Hold ETH qui a enregistré -46,05 % sur la même période.
La logique centrale de la stratégie comprend : lorsque l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale des six moyennes mobiles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) est inférieur au seuil défini, cela est considéré comme une concentration des moyennes mobiles ; lorsque le prix actuel dépasse la bande des moyennes mobiles, cela déclenche un signal de trading ; un mécanisme dynamique de prise de profit et de stop-loss est utilisé pour contrôler les risques. Les paramètres optimaux sont : percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
Dans l'ensemble, bien que les prix du marché des cryptomonnaies aient récemment augmenté, le sentiment du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé un consensus. Les investisseurs doivent être attentifs au contrôle des risques et à la gestion du rythme lors de leurs opérations. En ce qui concerne les stratégies quantitatives, la "stratégie de rupture des moyennes mobiles serrées" a montré de bonnes capacités de suivi et de contrôle des retraits sur le marché de l'ETH, mais son application réelle doit encore être combinée avec d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour faire face aux fluctuations du marché et aux situations extrêmes.